Jeden Fonds prognostizieren. Jede Verpflichtung vorhersehen.
Alternativanlagen verhalten sich anders als der Rest des Portfolios. Das Kapital wird nach dem Zeitplan des GP abgerufen, Ausschüttungen erfolgen erst Jahre später, und der Nettoinventarwert hinkt hinterher. Cash Projection Hub prognostiziert all dies für jeden geschlossenen Fonds auf der Grundlage von Annahmen, die Sie selbst festlegen.
Wesentliche Merkmale
Hub für Liquiditätsprognosen
Eine Prognose-Engine, die speziell für geschlossene Fonds entwickelt wurde. Auf Basis des Yale-Modells, das für das Timing innerhalb eines Jahres und die Aktivitäten im laufenden Jahr erweitert wurde, prognostiziert sie Kapitalabrufe, Ausschüttungen, den Nettoinventarwert, nicht gedeckte Verpflichtungen und Allokationsabweichungen.
Sie legen die Annahmen fest. Jede Zahl basiert auf Daten, die sich bereits in Ihrer sicheren Umgebung befinden, und wird sofort neu berechnet, sobald sich eine Annahme ändert.
Projektausschreibungen, Ausschüttungen, Nettoinventarwert und ungedeckte Verpflichtungen für alle Fonds
Nativ in Masttro integriert und auf der Grundlage Ihrer vorhandenen aggregierten Daten
Vergleicht die prognostizierte Allokation mit dem Zielwert, sodass Übergewichtungen frühzeitig erkannt werden
Annahmen nach Wertpapierart, Strategie, Jahrgang oder einzelner Fonds festlegen
Unterschiedliche Parameter für denselben Fonds bei verschiedenen Kundengruppen
Nicht gedeckte Verpflichtung, ausgedrückt als Prozentsatz eines benutzerdefinierten Referenzportfolios
Historische und prognostizierte Aktivitäten auf einer Zeitachse mit bis zu sieben Variablen
Eine Prognose, die man verteidigen kann
Eine Echtzeitübersicht über NAV, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, nicht gedeckte Verpflichtungen und die prognostizierte Aufteilung für jeden geschlossenen Fonds. Für den Rest des Portfolios wird eine Marktwertprognose erstellt.
Jede Kennzahl wird vom System berechnet und bei jeder Änderung einer Annahme neu berechnet. Die Methodik basiert auf einem veröffentlichten Rahmenwerk und bleibt von einem Berichtszeitraum zum nächsten konsistent.
Modellieren Sie ganz nach Ihren Vorstellungen
Legen Sie „Fondslaufzeit“, „Bow“, „Beitragssatz“, „Wachstumsrate“ und „Rendite“ auf einem Niveau fest, das zur Wertpapierart, Strategie, Emissionsjahrgang oder einem einzelnen Fonds passt. „Bow“ bestimmt, wie stark die Ausschüttungskurve zum Ende hin ansteigt. Die Werte werden in der vierstufigen Annahmenhierarchie nach unten weitergegeben, und eine Überschreibung auf einer beliebigen Ebene lässt den Rest der Hierarchie unberührt. Wenden Sie unterschiedliche Parameter auf denselben Fonds in verschiedenen Fondsfamilien an.
Ergreife die Gelegenheit, solange du noch handeln kannst
Vergleichen Sie die prognostizierte Allokation mit dem Zielwert in einer einzigen Ansicht. Die Engine prognostiziert Aufträge und Verteilungen über den gesamten Prognosehorizont hinweg und macht Abweichungen sichtbar, solange diese noch durch neue Zusagen korrigiert werden können. Zielwert und Prognose werden für jede Strategie an jedem Punkt des Horizonts nebeneinander dargestellt und am Gesamtwert des Portfolios gemessen, nicht nur am Wert des Private-Equity-Portfolios.
Messen Sie die Liquidität nach Ihrer eigenen Definition
Betrachten Sie die ungedeckten Verpflichtungen als Prozentsatz eines von Ihnen definierten Referenzportfolios, beispielsweise aus Barmitteln und festverzinslichen Wertpapieren oder anderen liquiden Mitteln, die Ihre Verpflichtungen absichern.
Legen Sie die Zeitrahmeneinstellung pro Portfolio fest: zu Beginn, in der Mitte oder am Ende des Jahres. Durch die Anpassung der Zeitpunkte, zu denen die prognostizierten Cashflows in den jeweiligen Zeitraum fallen, wird sichergestellt, dass die Prognose mit der bestehenden Berichterstattung des Portfolios übereinstimmt.
Verlauf und Prognose auf einer Zeitachse
Stellen Sie die tatsächliche Fondsentwicklung und die Zukunftsprognose auf einer Zeitachse dar, wobei in der Zeitreihenprognoseansicht bis zu sieben Variablen berücksichtigt werden können. Erstellen Sie Prognosen für Zeiträume von 1, 2, 3, 5, 7 oder 10 Jahren, gruppiert nach Monat, Quartal oder Jahr.
Planen Sie das nächste Jahrzehnt oder den nächsten Monat anhand derselben Zeitachse und derselben Zahlen.
